Para poder saber si una persona ha recibido un mensaje privado que le hayas enviado, puedes marcar la opción recuadrada en rojo que se muestra en la parte inferior de la imagen:


El usuario que reciba el mensaje verá tras el mismo una ventana sobre la que podrá notificarlo:


Y el usuario que envíe el mensaje privado podrá observar en el apartado de mensajes privados referente a ello:


Como se puede ver, la confirmación de recepción dependerá finalmente del usuario que reciba el MP, siendo lo más lógico dentro de una situación normal que ello suceda, pero no de modo obligatorio.